程式交易叫阿程團隊_法意聯盟

這支程式從3/10開始建立空單，
一直持有到3/15盤中傳出日本核電廠再次爆炸，
台灣指數期貨一路殺至8000，
程式停利在8119的水位，平均一口獲利約10萬，
這個邏輯很簡單，運用限價的概念，只是現在是一條白線，
當他一跌破白線就建利空單或者沒有部位時跳空在白線之下則會立即進場（台灣會有跳空的情形）。
好現在問題來了，我們的停利為10萬，3/15盤中滿足我們的停利點出場，
以主觀交易來說必然選擇獲利了結，出場觀望。
但是程式交易的角度當根獲利出場後則為無部位的狀態，下一根開盤仍在白線之下，
所以立即再度進場……這是程式的bug？

當然不是，程式設絕對金額停利，其實含有移動停損的想法，
當你一進場時程式就已經幫你設置停損停利，
我們統計在台指期通常在趨勢行情中500~700點會有短暫停滯甚而行情反轉，
此時加上絕對金額停利，好處就是將進場價移至停利之後的價位，
這樣一來對於行情的反轉能夠有效提前止損，
且未實現金額轉為已實現金額，也可增加資金的有效運用。

這種方式若行情持續往前獲利也可以持續增加，
Cut your losses and let your profits run 這種做法更符合華爾街的經典精神。

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