程式交易叫阿程團隊_法意聯盟

隨機理論派認為不論何時、何種市場，所有的價格都呈現隨機跳動，不會在特定月份子有特殊的表現，
不可有預測性，也無超額報酬的可能性。

常常有很多人做交易天天盼望著趨勢出現，並且希望能夠建立一個好的濾往來篩選掉盤整期間，
想法雖美但實行卻難，不是過濾掉大趨勢，就是有最佳參數的嫌疑。

市場是否可以預測，是否可以濾掉不必要的盤勢，其實在技術上有很多人在研究，例如:黃金比率
預測拉回多少反彈多少，以及用指標來過濾盤等等

想要在市場上活下去，其實除了努力外還要的是天馬行空的幻想，是不是在某些日子裡面，
我們才去做交易可以避免overtrade，並且去觀察特定日子是這個市場的特性來作一個濾網。

期貨從學術上來看是一種線性產品，選擇權則不同，因為選擇權可以做時間價值來獲利，
而期貨卻沒有這種價值可以交易，但是我們可以反向思考的是，時間可否可以當成我們交易的一種參數，
透過時間的力量來去做決策。

這裡統計每天開盤價到收盤價，可以觀察的是這兩者的距離，理論上來說K線長度越長，
且實體棒越長的話，能獲利的機會也就越多。

透過Multicharts來寫個簡單的程式策略，假設今天是星期幾，就進場買進每天的開盤價，
等到收盤價出場，不設手續費單看這種策略可以賺多少錢，這裡先回測1998-2007的時間，
來看是否有特定時間是有機會，結果如下表。

可以發現到市場不是隨機的，總有特定日子是比較有大的獲利機會，有特定日子是很糟糕不適合交易的。
 

於是重新改寫同一隻策略訊號，但只有在禮拜二買進，禮拜四放空，結果績效比起先前的績效表程現驚人的變化。


 
結論：

市場上就是有一些神秘的力量在驅動著…可能是有特殊大戶在這時候買進，或是市場上的群眾
就是會有如此行為，或許我們無從得知，但是卻是可以拿來稍加利用和思考的一個方法…………..

透過類似移動視窗格的概念，先保留約5年不去統計，下篇將公布後五年時間的循環是否仍是如此….