相對強弱指數(Relative Strength Index) 由美國Welles Wilder 所提出的技術分析方法,
這個技術指標因為判斷和分析上較於理解,因此很快就被投資人拿來做為判斷行情的交易工具。

 

這裡一樣先簡介RSI的原理,並且用一般投資人操作的方式來回測這種交易方法是否能夠獲利。
若結果不是很滿意接著就要透過先前提到思考策略預到哪些問題使得
RSI策略表現不好,
透過找出問題並且解決來提升策略的可用性以及增進自己交易的邏輯。
 



相對強弱指標的意義在比較一段時期內的收盤價格上漲和收盤價格下跌來分析市場買賣彼此之間的力道。
根據
Welles Wilder的分析的結果,根據過去指標使用的參數為14是最具代表性,Multicharts裡面的參數也是預設14

了解指標Welles Wilder指出當某證券的RSI升至70時,代表該標的物已超買,投資者應考慮賣出該資產標的。
相反,當股票
RSI跌至30時,代表標的物超賣投資人應買入該資產標的。

 

從這裡可以看到RSI策略過去在運用上是一個逆勢的指標,可是這會有個問題是順勢一來將會非死及傷,
在建構策略我們還是應當思考順勢為主。
 

接下來開始回測RSI在台指期的表現為何,其時想都不用想這類逆勢策略若沒有添加其他限制一定是賠錢

 

 

 



再來我們將RSI改良變成順勢交易後




可以看到變成一個績效不差的策略,從2001-2013/4賺快兩百萬的,
但是穩定性不夠,這樣子的策略一定是不會令人滿意,因此還要尋找更多的問題來解決。

1.   首先單純用收盤價去比較漲跌,沒有考量到高價和低價對市場的影響性,
由於
K線反應的是市場的波動,還有追高殺低的人性,因此在這裡我認為可以有改良的空間。

2.   由於在RSI指標向下穿越和下上穿越超買和超賣區就會進行買賣動作,
這種有可能會遇到反覆交叉的可能性,因此可以添加濾網來過濾一些盤勢不明的情況。

3.  對於選定的時間框架在選擇的參數也應該調整,這裡取10根也就是相當於一天的K棒數。

4. 設停損停利、單純翻單的交易系統,隨時手上有單以追蹤趨勢

新的策略構成以後績效

標的物:大台  手續費:1000(來回)  時間軸:30min  初值金設10萬元
 

 

 



可以發現到績效變得更好了,也驗證出我們的邏輯在使用策略上是有效的,
且所有績效皆大幅提升,獲利也多增加
130萬,顯而易見的是,其實很多好的策略都有正的期望值,
只是可能因為過去的方法容易有盲點,所以需要去調整這些策略。
若一隻簡單短短程式碼的策略能夠賺到錢,那本質上這本身就是一個很好的策略了,只是你需要去思考
是不是有盲點或是哪裡可以改良的。發現的問題越多,隨之而來的會是想法有越多種,
每個人都能夠做出自己的不一樣的策略只是要多方嘗試之外,還要驗證這邏輯是否適合理的。



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