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過去我們一直強調的是有越多的策略越好

 

根據過去的經驗我們總是藉由數種策略來相互對沖,

 

有的時候指數漲A策略去等突破追價8200,而B策略則是空手,

 

而C策略則是等上漲一段後的拉回在近多單8190,D策略判斷偏離過高而放空8230

 

今日收盤價為8225,以平均來算我們今日獲利約18點。

 

我們從這四支策略的多空,從這裡我們可以看到四種策略透過不同

 

的方向來規避單邊風險,某種程度上抵銷未知的風險,因此我們一直強調多策略的重點

 

不過要做出那麼多策略有時候是蠻困難和頭痛的......而且要交易其他市場的話又要重新寫策略

 

有沒有甚麼策略是可以穿透到各種商品的呢?

 

剛開始挑戰這個目標,我們可以先從同一性質的商品來下手,以指數類下的商品來try看看

 

台股一千四百多檔,要怎麼選可以回測和可下的標的也是一個難度

 

篩選能做的股票方法可以有幾種

1.流動性高股票-較容易買賣

2.投機性高型股票-主力通常一炒就是炒一大段上去

3.歷史悠久股票-回測期間長有參考性

 

當然詳細的篩選方法可以自行try和建立一套供可下Model

這裡把主要聚焦在如何用一套策略去穿透不同類型的股票

 

讓大家思考一下....有甚麼指標可以各種市場都用呢?

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在這裡我記得過去老前輩告訴我.季線以下股票不要碰

我就以此模型去回測股票來看看只有在季線上做多,並設停損停利

 

2498 宏達電

2498  

 

 

2474 可成

可成  

 

2002 中鋼

中鋼  

6116 彩晶

6116 彩晶  

 

9907 統一實

 9907  

 

2303 聯電

2303 聯電  

3481 群創

3481群創  

 

挑幾次股票回測的結果看起來還算不錯,但是有些股票則表現很差

 

2330 台積電

2330  

 

當然這些股票使用這策略在過去表現很漂亮,但是未來則不一定是如此,且這些回測股價

 

並未使用還原權值去做回測且不加入配息,所以實際上績效可能是差或優約10%左右。

 

策略是給我們一個交易的基本準則,這些方法只要能適用到多種市場(股票)就有其參考性

 

假使我們順利選上這些標的並且他當成我們的投資組合,持續持有這些股票

 

我們可以發現到有的股票跌有的股票漲,讓彼此投資標的相互保護,這就是投資組合的威力

 

在這次研究我們發現到季線策略可以用到多支股票,顯示策略有其通用性,

 

這種策略我們可以相對同意他是一種有效的策略,可能短期有回檔幾次,但是績效最終會持續向上

 

同樣的道理用在期貨上面,我們若能找到一套策略吃到全世界,

 

這種策略不僅不容易失效,且可以判斷你的策略並不是最佳化的產物

 

這類Model只要在對的市場就會有好的表現,縱然一時的虧損我想也是可以接受的

 

因為不同市場間有時候在A市場賺錢在B市場賠錢賠錢,又或者同時賺錢。

 

由於股票流動性較為不足,以及要篩選出適合策略的股票也是一個難度

 

要量化出一個完整的股票投資組合(考量風險、流動性和手續費)需要"不低"的技巧,

 

這部份我們還在量化中,有機會再跟大家報告

 

竟然量化交易股票可以,那期貨一定也可以的,下篇我們將會繼續跟大家報告。

 

有機會再來公布一下程式碼好了..

 

待續..

 

 

 

 

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