未命名  

 

 

 

今天要介紹的是曾經排名第一的策略:Dual Thrust策略

網址:http://www.futurestruth.com/top10sincereleasedate.htm  可以找到現在和過去的排名

此種策略在形式上和區間突破策略的概念。

原先設計為日內策略,計算出一個特定區間突破以後就進行交易

 

我想多數人使用的策略不外乎都是以此為準,但是這種策略在近期日內卻出現很大的盲點

隨著台指期越來越開放市場日內波幅越來越隨機,過去我們發現只有空方比較隨機,

常常跳空後盤整一段時間在忽然急拉,顯示市場上有人在掃單(洗程式單)

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但是現在多單也開始逐漸有這種現象,一般過去來看市場多頭時日內的時候是緩步上漲,

但是現在多數都是跳空往上衝接著又瞬間衝下去,這有可能是殺程式單也有可能是現股當沖的影響

 

未命名  

 

所以今年當沖開始不好做,只要你選的時間點一不好通常就下場很慘。

當沖5個月的策略沒有賺錢就開始陸續暫停了,市場就是如此很可怕,隨時都要有打包走的準備

 

但是日內還是有很大的機會,去年和今年有不錯的波段還表現得不錯,所以可以開發波段相關的議題。

 

 

我們把Dual Thrust策略改成波段策略,網路上有很多程式碼可以供大家參考

此策略背後邏輯如下:

下載  

 

知道原理後就不難了,我想這大家都寫得出來,N日可以作為一個參數來最佳化。

我拿來回測台指期30min K 並不用停損 的績效如下:

看起來還算穩定並且有改善的可能性。不失為一個好的研究方向,比如說你可以加入停損、停利或是濾網等等..

 

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留言列表 (1)

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  • momopoly1
  • 不好意思,能不能解說一下這個策略的定義,我看不太懂它的多空訊號設定
  • LONG:今日開盤價+(取近幾N日的高點-近N日最高收盤價)*參數比例
    SHORT:今日開盤價-(近N日最低點的收盤價-近N日最低的最低價)*參數比例

    trading16888 於 2014/05/09 14:25 回覆