程式交易叫阿程團隊_法意聯盟

回顧上篇的交易策略從2001-2013年來看是有賺錢的，但是在近2年來績效變很差，
這時我們會思考的說這之策略是否已經失效了，對現在的盤勢來看，這似乎不是一隻很好的策略。

若只是要論其失效很容易，但是為何失效的原因為何是我們需要思考的，這樣不僅僅有助於我們開發新策略，
其實更可以讓我們更了解市場的運行。我認為簡單的移動均線策略會失效有幾個問題。

1.均線交易策略在過去是很好的一種策略，但是隨著市場越來越多人使用相同的方式去做交易，
市場的胃納量無法消化掉所有相同的點位，因而使其策略弱化。

2.盤整行情時交差次數太多，賠了價差又賠了成本

3.容易被跳空影響到，使得均線無法有效的快速去追蹤現在的趨勢。

4.選擇參數上有很大的迷思，我要取30根還是60根還是多少根?

以上這四個問題我想是這隻均線策略可能最有問題的部份，知道原因就有改善的空間，
從問題尋找答案或許對於新手接觸的程式交易的人是一種好方法。

接著我們開始針對這些問題去調整均線策略，一一來解決看是否有提升績效和讓策略能夠更有效在市場使用。

太多人單用均線策略，因此在地一個問題上我們就要直接改變直接使用策略的情形，
可以透過增加濾網或使添加其他東西。

新增設定條件：

1.   限制一日最多進場一次，以避免盤整期間連續交叉的情形一再發生，且可以降低交易的成本。

2.   跳空問題會影響趨勢，那就鎖定跳空方向，只要對於做多的方向設定除了收盤價要和均線交叉之外，
只有今天的開盤價大於昨天的收盤價(多方跳空)我才進場做多；空方起各位自己反過來思考。

3.   一般順勢策略比較容易在市場獲利，因此我希望買賣在今日現在的高低點。

4.   參數選擇一直是門學問，最好的參數未來不一定是最好的，
此外也需要搭配使用交易的時間軸和交易的市場。未來將會在分享這塊，
這裡就只先告訴讀者對於選擇參數的概念。一般來說配合市場特性有，若是屬於有效率的市場，
則應該取大一點的參數以應對其盤整和亂度，而新興市場則可以選用小一點的天數，
因為波動和趨勢較為明顯。

做到這裡開始回頭看一下策略績效，並且我希望我寫的策略能夠通用到各種商品，
這樣在可以快速建立起投資組合，並且分散到全世界所有的市場去。

A商品：大台指  成本：來回1000元  均線選取參數：30根  時間軸：60min

B商品：電子期  成本：來回1600元  均線選取參數：30根  時間軸：60min

C商品：金融期  成本：來回1600元  均線選取參數：30根  時間軸：60min

D商品：滬深期  成本：來回1000元  均線選取參數：10根  時間軸：30min

(IF屬新興市場，交易時間不相同，因此隨意選參數、手續費一般人是來回480RMB)

台指、電子、滬深300長期來看表現較為優異，均線這種有落後性的策略且沒有經過最佳化的情況下
仍可以在這三個市場上賺到錢，這意味著均線策略其實是有獲利能力。 

看到這裡我們可以發現到實際上一條簡單的均線就可以縱橫多市場，
只是要怎麼改良和怎麼修正需要透過經驗和想法觀察才能讓其更有效。 

不過這樣回測的結果雖然看起來不錯，但是仍會有一些問題和有更好的方法可以修正，
這裡牽涉到策略績效評估的方法與機制，未來也將開新的專題來為讀者報告。

若本篇被推薦數超過50的話將會分享策略程式碼給有留下EMAIL的讀者。