close
先有對的前提，再談做對的事。
坊間有許多提供資料的賣家，打的不外乎是資料完整、齊全、分秒不差等等的名號吸引投資者。
大家都知道，作程式交易，第一步要求使用資料的完整性、正確性，如此才能真實的表現出策略
的績效。但是又有多少人知道自己用的到底是怎麼樣的資料？如果連使用的資料都不知道是不是
有問題的，你還有幾成的信心使用這樣的資料來進行研究？或者是，用這樣的資料所研發出來的
策略，你又能對他有多少的信心？
所以網路上有許多人在討論TICK資料的完整性，就我的經驗來說，在同樣的位置同樣的網路環境
下，只單單使用不同的電腦這一個變因，都會造成同時收下來的資料不完全相同的結果。(當然，
如果你收的不是即時資料，而是盤後回補伺服器上的資料，就不會有這樣的問題)。光是只有一個
變因，都會造成收到資料記錄時間上的差異，更何況是在網路速度不同、與資訊源(也就是報價)距
離不同，電腦的效能也不同的狀況下。這麼一來，要如何來追求所謂 TICK資料的完整性？
讓我們先忘記 TICK資料完整性這件事情，來看看在研究的同時，除了資料的完整性以外還會遇到怎
樣的問題。來看看文章開頭的圖一，上下圖分別表示10 TICK K線圖以及1 TICK K線圖。邏輯上來
說，10 TICK K線圖就是由10根 1 TICK K線所組成，所以看看圖一，似乎沒有甚麼異常的地方。10
TICK K線圖符合固定由圖一下方10根1 TICK K線所組成，那再來我們看看下圖圖二。
圖二
圖二中，白色箭頭表示這一根10 TICK K線到下一根10 TICK K線，照邏輯上來說，應該
間隔為10 TICK，再來算算圖二的下圖，怎麼會出現19 TICK？
這就是剛剛提到除了資料的完整性外會遇到的問題 --- ”資料的精細程度”及”程式軟體”
這是在說甚麼呢？Multicharts所給的回應是，由於Multicharts資料的時間記錄只到”秒”，
而同一秒內會有許多TICK的資料，秒以下的時間，軟體沒有辦法去做處理。所以雖然每一
個TICK都有K線編號，也就是說他是有時間順序的，但是軟體沒有辦法處理到這個層級的
資料，這個問題也許在新的版本會有所解決，在此之前，還是先忘掉TICK資料完整性的這
件事情吧。
全站熱搜
留言列表
