程式交易叫阿程團隊_法意聯盟

那先前增加特定交易日的濾網的策略是否有再創新高，回測結果如下，
我們可以發現獲利曲線沒有呈現原先那麼漂亮，近期雖然有重新走揚的趨勢，
但是回落將近50萬的虧損真得會令人受不了
為什麼5年後會差那麼多? 是特定交易日策略已經失效了嘛?

其實很多策略在這一兩年不是失效就是權益曲線變平滑，理由很簡單，因為台指區間幅度
變的很小，因此相對難做，而且這一兩年黑天鵝事件也讓盤勢常常瞬間。
此外波動率持續向下，不僅僅只是台灣，而是全球幾乎都是如此，這也加大交易的難度


透過用時間做為濾網可以得到以下結論：

1.特定星期日是可以參考的一種濾網，在特殊日期交易能減少不必要的交易次數

2.程式交易需要趨勢和波動率才有利可圖，隨著市場波動率變小、盤整盤以及市場因新商品造成走勢更隨機
   則不論是何種濾網都可能會暫時甚至永久失效。

3.開拓更多的機會去尋找海外市場，尤其是中國貨是新興開放期貨的國家。

4.除了掌握商品特定日期之外，還需要尋找市場是否有慣性，例如台指期貨長期是上揚的，
可以只做多不做空，不需要強求多空都要賺大錢，而是追求穩定的報酬。