程式交易叫阿程團隊_法意聯盟

今天要介紹的是曾經排名第一的策略：Dual Thrust策略

網址：http://www.futurestruth.com/top10sincereleasedate.htm  可以找到現在和過去的排名

此種策略在形式上和區間突破策略的概念。

原先設計為日內策略，計算出一個特定區間突破以後就進行交易

我想多數人使用的策略不外乎都是以此為準，但是這種策略在近期日內卻出現很大的盲點

隨著台指期越來越開放市場日內波幅越來越隨機，過去我們發現只有空方比較隨機，

常常跳空後盤整一段時間在忽然急拉，顯示市場上有人在掃單(洗程式單)

但是現在多單也開始逐漸有這種現象，一般過去來看市場多頭時日內的時候是緩步上漲，

但是現在多數都是跳空往上衝接著又瞬間衝下去，這有可能是殺程式單也有可能是現股當沖的影響

所以今年當沖開始不好做，只要你選的時間點一不好通常就下場很慘。

當沖5個月的策略沒有賺錢就開始陸續暫停了，市場就是如此很可怕，隨時都要有打包走的準備

但是日內還是有很大的機會，去年和今年有不錯的波段還表現得不錯，所以可以開發波段相關的議題。

我們把Dual Thrust策略改成波段策略，網路上有很多程式碼可以供大家參考

此策略背後邏輯如下：

知道原理後就不難了，我想這大家都寫得出來，N日可以作為一個參數來最佳化。

我拿來回測台指期30min K 並不用停損 的績效如下：

看起來還算穩定並且有改善的可能性。不失為一個好的研究方向，比如說你可以加入停損、停利或是濾網等等..