程式交易叫阿程團隊_法意聯盟

我的美食可能是你的毒藥
             當你要認清你不願意面對的事實再閱讀 

討論區上流傳的資料都有共通的問題：

a.      資料的來源參差不齊 
 討論區所分享的資料不外乎從上述1.、3.、4.中取得 
 再加上自己的拼湊，然而3.、4.都有含有大量錯誤。

b.      時間長度太短
       只有2、3年時間，要知道回測是程式交易中最重要的一環
       而回測台指至少要7年以上（包含多空） 才具意義
       短時間的回測會造成最佳化後賠錢的聖盃

c.       K線間隔太長

        K線多為15分鐘、30分鐘
        絕對會造成寫程式交易先天上的限制
        無論你在寫波段亦或當沖的程式
        一天區區只有6根、12根的K線
        是贏不過別人使用1分K，1天300根的程式
        更別說高手在使用tick，1天10萬筆資料的程式交易系統。
        因為K線越短、數量越多 

        所包含的訊息越完整，回測才不會失真。  

網路上販賣的資料其實“錯~很~大”： 
 

d.      資料的來源有誤：  

    資料的來源不外乎從上述1.、2.、4.中取得
    不然就是販賣自己收集DDE的資料
    有些販賣者有良心會註明  

    「資料為DDE的資料，沒辦法保證資料的真實性」  

    有些則不註明。
    然而這些都是完全不能用的資料
    在上面做回測，根本沒有可信度
    更別說是網路上用這些資料  

    來販賣自己的程式交易系統“所創出來”的績效報表

 e.      量不正確甚至沒有量 
          台指期的資料
          其中成交量（volume）所包含的訊息非常重要
          因為大戶、法人能夠影響台灣市場
          他們的單、量具指標意義
          我看過有人只用量就能寫出好的程式
          然而坊間的資料，不是量不正確就是沒有量 
          我推測這是資料源的混亂與DDE收集所造成的  

感謝學生的提供以下是擷取一些網路上與知名交易商販賣的資料： 
 

intrday：價不準、量不對 

台灣期貨交易所2008年8月12日公布的收盤價為7270

資料上顯示收盤價為7280，相差10點（合理範圍 ±1點） 
且當根K棒的量也異常，資料明顯有誤！！

這個就更離譜，量還有負數的！！資料絕對不能用

用日線來表示錯誤更明顯：

發現問題了嗎！！

2007年3月28日以前每天成交量只有7、8千口

2007年3月29日以後每天成交量上萬口

這明顯來自不同的資料源，是販賣者拼湊而成的 
 

有些天數甚至沒有量

坊間的資料都存在著a.～e.的問題
用這些資料來做回測根本沒有意義做出來的程式根本不能信
那些販賣程式的人也應該要提出他的資料來源
否則那只是你不敢用，而拿出來賣給投資人使用的最佳理由。 
 

程式交易的同好，當你拿到所謂的歷史資料
真的要好好的去檢視每一筆的正確性
因為你做出來的程式之所以會賠錢
或許不是程式本身的好壞
系統風險的存在；
最大的問題，就是你是用了錯誤的歷史資料  

而這些是販賣歷史資料、程式交易的人不能說的秘密！！