程式交易叫阿程團隊_法意聯盟

為什麼大家的回測都這麼好看

                                      真實交易後都卯起來幹

                                                                          回測選擇 : 勝率
尤其在執行波段策略時

你對淨利做最佳化

如果你的樣本不夠多

這裡指的是1000天K線為基準

也就是說即使你做intraday的回測

沒有1000天的樣本

我都認為你在over fitting

想想看你會抓到什麼東西
1.319槍擊的跳空
2.322馬上好的跳空
3.520就職的跳空
4.7000億沒過的跳空
5.零零總總超過6%以上的跳空 

如果你是對淨利做最佳化

程式抓到這些東西是很理所當然的

但是這些根本是隨機事件

而你在對隨機事件做最佳化

這是跳入火坑的舉動
 

所以如果你用的是趨勢的系統

我建議大家選擇用勝率來作最佳化

勝率=獲利次數/總交易次數

這樣程式在做最佳化的時候

獲利超高的權重與其他獲利的權重皆一致

你自然不會落入追求獲利的陷阱
 

至於隨機的跳空事件

只要你口袋夠深

猜錯你不會馬上陣亡

猜對就是你額外獲利的來源

至於會猜對猜錯

ㄏㄏㄏㄏ多做點好事吧…….

                                                                               第一個圖回測後參數不變套入全部樣本