今天將探討一個策略的生成及其屬性，新的人剛碰觸到程式交易時，
總會猜想一個策略可能需要複雜數學模型所建構出來的，可能包含各種特殊情況，
或者是有可透過神秘的費式數列去猜測未來走向是否止跌反彈等等。
其實這些都只是碰觸到策略最基礎的部份，若從未踏入程式交易的領域可能很難理解，
策略不只是針對何時和如何進場那麼簡單，
那你會問，到底何謂量化策略，一個好的策略除了判斷進場之外，還需要有哪些東西才是完整的?
現在我將一一的把程式交易的輪廓描繪出來，透過這些東西將讓你快速了解到底何謂計量交易策略模型。
並且針對每個部分簡略描述讓讀者了解該部份邏輯和重要性。
我認為建構一個完整的策略需要有：進場、出場、資金管理、紀律
而其重要性占策略的比重如下圖：
1.進場
很多人認為進場是最重要的，但就我認為進場並非比重最高，反而是最低的，
很多人總是認為獲利的關鍵是進場，因為很多人觀念還是停留在買低賣高的邏輯上。
實則上進場應該去想的是讓我們追逐趨勢，交易就是為了跟上趨勢，而非執著在趨勢一開始就抓到。
帶過觀念後，接著要講述常見的進場方法有哪幾種
a.移動平均線進場：
最原始的均線進場條件主要以黃金交叉買進、死亡交叉放空，
透過平滑過去歷史資料來追逐短中長期的趨勢，但原始的兩條移動均線不能滿足我們交易的需求，
因此又有更多交易人創造出各種不同的均線來做為交易的工具，如：EMA、WMA、JMA等等。
b.通道突破
主要由一條移動平均線(或使中價線)，接著上下各加減一段空間，形成上下通道，
加減採用的方法可能有是固定點數、標準差、過去價格區間長度或是ATR等等，
當價格穿越上通道做多，跌破下通道放空
c. 價格突破新高進場
以突破最進的最高價和最低價，透過追蹤高低點價位的進場法，
只要突破設定的點位就會有追價產生。
2.出場
我認為進場只是決定機會、而非輸贏。出場才是決定輸贏關鍵、而非進場，
而出場的方法有很多種，這裡單舉幾個方向剩於的就靠讀者自己去尋找了。
a.停損出場：
當你的策略呈現虧錢，且已經達到你能忍受的範完，這時後就承認損失吧，
將虧損了結，停損不僅是保護資金，也是保障你的獲利，因為他能讓你在市場上有更多機會。
b.停利：
簡單來說就是到達獲利滿足點，將利潤鎖住入袋為安，而不會紙上富貴，把原先賺的都吐出去，
有可能是固定點數停利或者是移動停利出場等等
c.翻單：
你的策略是直接多空對翻，沒有停損停利，好處是在回測的過程中比較不會有過度最適化的嫌疑，
我們在做策略時有時後只要加入停損或是停利就會使得績效提升，但是為何提升，
會否因你設停利停損點數大小變化對策略影響也'會很大?
尤其有些人使用百分比拉回停利就容易有被回測騙到。
唯有打破原先的你所預想的認知，才能看清這世界的面貌…
待續….
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