先前兩篇文章說明選市的重要性以及如何選擇，但很多人會認為單從視覺上來預判斷好不好做，
似乎不那麼踏實，若沒有實際的回測的話怎知道哪個市場較好做，接著是在我們選擇市場以後，
在實際執行交易面上看市場到底是多單好做還是空單好做，讓我們一起來通過考驗吧!!!
首先以台灣市場為例，先前從線圖發現到台指期貨市場呈現穩定向上的走勢，
因此判訂做多容易做空較難，為了要了解市場每日變化的方向，
因此寫了一個簡單的策略來檢驗此邏輯是否有問題，並且考量市場方向的延續性，
透過簡單的加碼(訊號相同時在下同一筆，試單和加碼最多共三次)可以更加看出來這市場的走勢
現在觀察回測績效依序如下圖為：TXF、FXF、EXF
策略邏輯其實很簡單，我認為越簡單的方法越能夠看出結果
1. 首先選取15分線
2. 只做多單交易策略
3. 本金100萬，與權益連結回測，以看出策略整體資金10多年來會回檔多少，
並且透過現有資金部位算出適當的部位(其實就是部位管理設定)
4. 簡單的突破策略，價格突破設定區間後做多
5. 進場後隔天一開盤就出場，沒有停損停利
從回測績效結果看到一個簡單的小設計可以發現台灣市場有個共同現象，
那就是多單策略表現相對來說好，且從2001年只做多單你的績效報酬會翻到250萬以上
，在金融期或和電子期貨這種盤整期很長且交易量小的商品在多單策略表現也有不錯的表現，
整體權益曲線也是長期向上，但有資金曲線較不能持續創新高，
可能是因為盤整走勢使其多單表現較不好。
接著看空單表現的部分，策略邏輯全部相同，只是空單反過來做
現在觀察回測績效依序如下圖為：TXF、FXF、EXF
從回測績效結果看到台指期只做控表現非常的糟糕，資金曲線波動起伏劇烈，
那是因為台指多半時後都是走多為主，而市場走空則相對的少，
雖然當空頭來臨時資金曲線會因為方向對了而爆衝的很快，
但是多半時後不穩定的資金曲線卻是容易讓我們的信心被擊敗。
結論：
在台灣市場多頭市場相對有機會，因此若你的策略設計時不妨可以考慮多空系統分開來，
多頭延續性相對好意味著多單波段你的部位可以比空單有更多的機會可以慢慢加碼，
或者是為了避免資金曲線波動不如直接不做空單，雖然可能會錯過好機會，但是卻能夠讓你睡得更安穩。
待續…………………….
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