最近發生一個黑天鵝事件,但是我認為是每個人都有可能遇到的。
交易人為了追求快速下到單,常常會把主機架在離期交所比較近的機房,
或者是去券商的VIP室的電腦來下單。搶單就像賽車一樣,在追求極速的過程總會伴隨著風險,
這類型的風險有兩個,1是放在機房的主機當機 2是你用來遙控遠程的設備斷訊,
過去我們曾經發生過幾次情況,這時候若沒有經驗應對處理就會比較粗糙。
建議大家自行模擬一套遇到此種情況時要怎麼去面對,
這裡提供我們的一些作法
我們這邊的做法是不論手上部位是賺錢還是賠錢,
有單還是沒單,一定先把手上部位全數平掉,接著把訊號也全數關掉避免丟單,
最後則是把進出點位匯出來做為保留,詳細去比對訊號和點位有否一致,
最後把當日虧損記下來,去精算不該賠的金額。
我想大家看完可能會有點納悶為何要這麼嚴刻的去做,
我整理出來:
1.為何連賺錢的部位要一併砍掉 2.進出點位匯出來做為保留 3. 精算不該賠的金額。
賺錢也砍掉的原因是程式不單是看訊號也要看風險,當系統BUG了,最安全就是讓手上沒有單。
進出點位要保留有幾個重點,一是看程式當初是否有因系統當掉亂丟單,二是會不會系統無法負荷單在同一個時間點成交而當機。
最後是精算不該賠或是運氣好賺的金額,我認為重點不是賺賠,而是系統機率和期望值的問題,
我們可以去計算這種極端機率的虧損對我們交易的期望值影響幅度為何,
理論上系統不可能永遠不會出問題,所以我們至少要知道衝擊的力道為何。
其實訂規定的目的在於要讓執行順利,有句話叫做嚴苛易事,雖然規定很硬很死但是卻很容易執行,
在面對各種情況的有應對方法不失為一個好方法,你可以說沒有人性,
但是我不可能有時間每天都在盯盤,我們要開發策略找合作方等等
所以也不可能每天都在公司裏頭,這樣負責處理交易單的人會很不方便
時間上也會有很大的Delay,就算行情這麼明確賺錢應該續抱阿,
寧可錯殺一百個系統因BUG獲利的機率,不可放過一個系統因BUG爆倉的機率
只要有一次你就吃不完兜著走。